주식 자동매매 젠포트 단타 전략 수익 이대로 괜찮을까?

주식 자동매매를 할 수 있는 젠포트로 만든 단타 전략을 실제로 사용하여 주식 투자를 하고 있습니다. 과거에 사용하던 전략은 폐기하고 새로운 단타 전략으로 교체하여 사용하고 있는데 10월 26일까지의 결과와 수익에 대해서 이야기하려고 합니다.

 

젠포트 단타 전략 수익

 

젠포트 단타 전략 수익 가능할까

젠포트 단타 백테스팅 수익률 91,356%를 기록한 전략을 가지고 실제 주식 자동매매를 진행하고 있습니다. 과거의 결과는 미래를 보장해 주지 않습니다. 과연 백테스팅 결과처럼 실제로도 수익을 낼 수 있을까요? 

 

단타 전략 수익률

실전매매 누적수익률 그래프를 보시면 코스피 3,000이 붕괴된 시점에서 수익률도 함께 떨어졌다는 것을 확인할 수 있습니다. 시장이 하락하려는 기간과 맞물려서 손실을 피하지 못했었습니다. 그렇지만 다시 시장이 회복하려는 움직임을 보이면서 이미 가격이 떨어졌던 주식들이 시장의 상승과 함께 올라가려는 모습을 보였고 수익을 내기 시작했습니다.

• 수익률 비교
  • 일평균수익률 : 0.04% -> 0.08%
  • 누적수익률 : 1.13% -> 2.68%
  • CAGR : 8.75% -> 18.47%
  • MDD : 7.75% -> 7.75%
  • 총 손익 : -57,808원 -> 48,337원

 

젠포트 단타 전략 수익률

 

수익률 비교

코스피 3,000 붕괴 시점 이후 시장이 회복하려는 움직임을 보이면서 수익이 나기 시작했고 큰 금액은 아니지만 결과적으로는 수익을 내는 모습을 보이고 있습니다. 이전 글에서 확인했던 결과를 가지고 비교를 해보자면 아래와 같습니다. 코스피 붕괴로 손실을 내는 종목이 많았었지만 수익을 내는 종목들이 33%에서 48%로 늘어나면서 대체적으로 수익을 내는 구조가 되었습니다.

• 수익률 비교
  • 일평균수익률 : 0.04% -> 0.08%
  • 수익종목평균수익률 : 9.9% -> 11.19%
  • 손실종목평균수익률 : -7.22% -> -7.3%
  • 누적수익률 : 1.13% -> 2.68%
  • 연환산수익률 : 10.36% -> 18.89%
  • 월평균손익률 : -1.27% -> -1.27%
• 매매 성공률
  • 수익종목 : 33% -> 48%
  • 손실종목 : 67% -> 52%

 

수익률 비교

 

단타 전략 누적 수익률 그래프

8월 31일에 전략을 교체하고 코스피 3,000 붕괴하는 시점까지 수익률이 떨어지다가 10월 12일 이후 조금씩 우상향하면서 수익을 내고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

단타 누적 수익률

 

단타 전략 월별 수익률

9월에는 코스피 하락으로 인해 월 수익률이 -2.95%까지 떨어졌으나 10월 월 수익률은 10월 26일까지 보았을 때 5.28%로 비교적 단시간에 상승한 모습을 확인할 수 있었습니다.

 

월별 수익률

 

단타 전략 일별 수익률

10월 5일부터 12일까지 5영업일 동안은 하락세였고 10월 12일부터 26일까지 꾸준하게 상승하여 11영업일 동안은 꾸준하게 수익을 내거나 적어도 손실을 방어하는 모습을 확인할 수 있었습니다.

• 누적 수익률
  • 10월 5일 -4.99% -> 10월 12일 -4.78%
  • 10월 12일 -4.78% -> 10월 26일 2.68%

 

일별 수익률

 

단타 전략 피드백

앞으로 시장이 성장할 것으로 예상하고 기업의 성장도 기대할 수 있는 조건식을 가지고 전략을 구성하여 10일 단타 전략을 실행했습니다. 그럼에도 불구하고 매수한 종목들이 -7%~10%까지 떨어지는 경우가 있었기 때문에 손실을 피하지는 못했습니다. 첫 번째 보완점은 하락하는 종목에 대해서 손실을 방어할 수 있는 방법이 필요할 것 같고, 두 번째 보완점은 최대한 상승하려고 하는 종목을 매수할 수 있는지가 될 것 같습니다. 지금 당장은 수익을 내고 있기 때문에 큰 문제는 없다고 볼 수 있겠지만 11월 까지는 지켜봐야 할 것 같고 지속적으로 전략의 수정이 필요할 것 같습니다.

• 총 자산
  • 10월 5일 최저치 : 1,414,854원 -> 10월 26일 최고치 : 1,529,132원
  • 15영업일 동안 114,278원 수익

이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.