젠포트로 만든 전략을 가지고 코스피 3000 이하로 떨어졌을 시기에 실제로 투자한 수익률을 공유하고자 합니다. 백테스팅 수익률과 실전 투자 수익률은 과연 비슷할까요? 이 글이 젠포트 전략을 만들 때 도움이 되었으면 좋겠습니다.
젠포트 전략 백테스팅은 실전에서도 통할까?
젠포트 단타 전략 백테스팅 수익률은 91,356%였습니다. 과거에 사용하던 전략은 중지를 하고, 이번 전략을 가지고 2021년 8월 31일부터 실전 투자로 전환했습니다. 9월 1일 당시 코스피는 3,200선이었으며 이어 10월에는 3,000선이 무너졌습니다. 코스피가 하락하자 보유하고 있는 종목들도 전체적으로 하락했습니다. 우량주들도 하락세를 보인 것을 감안하면 이상한 일도 아니었습니다. 실제로는 수익률이 어떻게 되었을까요?
코스피 3000 이하로 떨어졌는데 전략을 멈추지 않는다?
주식 시장이 하락세를 보이면 많은 사람들이 더 큰돈을 잃기 전에 보유하고 있는 종목들을 팔아버립니다. 하지만 저는 손해를 보더라도 제가 만든 전략으로 수익을 낼 수 있을 것으로 기대했습니다. 주식 시장의 하락세로 인해 사람들이 비싸게 산 종목을 싸게 팔아버리고 이때 내가 헐값에 주식을 산다면 수익을 낼 수 있다고 판단했습니다.
1. 아래 사진의 일일 수익률을 보시면 9월 1일부터 손해를 보기 시작하면서 10월 5일에는 총자산의 최저점을 찍었습니다. 코스피가 하락하는 시점과 일치하여 제가 보유한 종목도 수익률이 떨어졌다는 것을 확인할 수 있었습니다.
2. 시장이 좋지 않을 때에는 종목을 매수하지 말라는 조건식과 시장이 하락하고 수익률이 떨어지면 매도하라는 매도 조건식에 따라서 10월 5일부터 10월 7일까지 모든 종목을 매도하고, 매수한 종목도 없다는 것을 확인할 수 있습니다.
3. 10월 8일부터 코스피가 상승하기 시작하면서 매수 조건식에 따라서 종목들을 매수하기 시작했고 수익이 발생하기 시작했습니다. 10월 7일에 141만 원이었던 총자산이 10월 18일 거래일 6일 만에 150만 원까지 상승했습니다. 헐값에 팔아버린 종목들을 저렴하게 구매하고 코스피가 상승하면서 수익을 내게 된 것으로 예상하고 있습니다. 수익을 낸 시기는 코스피가 3,000선을 회복하려는 움직임을 보이는 시기와 일치했습니다.
젠포트 전략 수익률 분석
9월에 코스피와 코스닥이 떨어지려는 모습이 보이자 수익률이 감소했고 10월 5일부터 7일 까지는 보유한 종목이 없기에 시장이 하락세여도 자산을 지킬 수 있었습니다. 이후 코스피가 상승하려는 움직임이 보이자 종목을 매수하기 시작했고 수익률도 오르기 시작했다는 것을 확인할 수 있었습니다.
젠포트 전략 매매 결과
코스피 하락세로 인해서 손실 종목의 수익률이 크게 하락했음을 알 수 있고, 코스피가 상승하면서 수익 종목 평균 수익률이 9.9%로 크게 올랐음을 알 수 있었습니다. 수익종목은 14개(33%), 손실 종목은 29개(67%)로 손실이 더 많았습니다. 앞으로 코스피가 큰 폭으로 떨어지지 않고 안정적이라면 대체적으로 수익을 낼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 매매 결과
- 일평균 수익률 +0.04%
- 총 거래일(토, 일, 공휴일 제외한 거래일) : 31일
- 평균 보유일 : 8.37일
- 수익종목 평균 수익률 +9.9%
- 손실 종목 평균 수익률 : -7.22%
- 누적 수익률 : +1.13%
- 종목 실현 손익금 : -57,808원
- 연 환산 수익률 : +10.36%
- 월평균 손익률 : -1.27%
월별 수익률 비교
8월 31일에 전략을 교체했을 때에는 수익을 냈다가 9월에 들어서면서 코스피가 하락하는 시기에 손실이 생겼으며 9월~10월에 코스피가 회복하려는 움직임을 보이자 다시 주가가 상승하면서 수익률도 올랐다는 것을 확인했습니다.
젠포트 전략 보유 종목
전략을 이용하여 자동으로 매수하여 보유하고 있는 종목들을 보면 18개 종목 중에서 1개의 종목을 제외한 17개의 종목이 매수 가격 보다 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 목표가인 +20%를 만족하여 매도하게 되면 전략대로 수익을 낼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주식 시장과 전략의 교훈
시장의 하락세에도 수익을 낼 수 있을 것으로 기대했었지만 오만함이었음을 결과와 손실을 통해 알 수 있었고 사람은 시장을 이길 수 없다는 투자 대가의 명언이 옳았다는 것을 느꼈습니다. 비록, 손실이 있었지만 전략을 중지하지 않고 기다린 덕분에 다시 수익을 낼 수 있었다고 생각하고 있습니다. 제가 느낀 포인트는 시장이 하락할 때는 개인이 수익을 올린다는 것은 어려운 일이기 때문에 하락을 대비하고 손실을 줄여야 한다는 것입니다. 전략의 보완이 필요할 것 같습니다. 앞으로 전략이 잘 통할지 시간을 가지고 더 지켜봐야겠습니다. 이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.
글안에 제가 잘못 이해하고 있는 내용이 있을 수도 있습니다. 잘못된 내용이 있다면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 저도 배워서 더 좋은 정보를 공유할 수 있도록 노력하겠습니다. 공감을 눌러주시면 다음 콘텐츠를 제작하는데 큰 힘이 됩니다 : )
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