젠포트 조건식으로 전략을 만들기 어렵다면 한 번쯤 봐야 할 로직

젠포트로 전략을 만들기 위해서는 좋은 종목을 찾도록 조건식을 구성해야 합니다. 그런데 전략을 만들다 보면 막막했던 경험이 한 번쯤 있었을지도 모르겠습니다. 전략을 만들기 전에 먼저 한 번쯤은 봐야 할 로직에 대해서 알아보겠습니다.

 

젠포트

 

좋은 전략을 만들려면?

젠포트에서 팩터는 전략을 만드는데 필요한 조합의 구성이며 수익을 내기 좋은 종목을 찾는데 중요한 역할을 합니다. 전략을 짜기 전에 젠포트가 어떤 알고리즘으로 이루어져 있는지 로직에 대해서 한 번쯤은 알아야 합니다. 하고 싶은 대로 전략을 짜는 것보다는 나름대로의 논리를 가지고 전략을 짜는 것이 근거가 있기 때문에 백테스팅 결과에 대해서 피드백과 수정이 가능해집니다. 혹시 로직에 대해서 모르고 계셨다면 한 번쯤 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다.

 

젠포트 점수 로직

뉴지스탁에서는 자체적으로 만든 알고리즘, 팩터, 요소들을 기반으로 젠포트에서 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 뉴지스탁의 기술력인 만큼 100% 공개하지는 않지만 공유하고 있는 정보는 확인할 수 있습니다. 좋은 종목을 고르기 위해서 어떤 방식으로 로직이 이루어져 있는지 확인해 볼 필요가 있습니다.

 

모멘텀 펀더멘탈 뜻

로직을 확인하기 점에 모멘텀과 펀더멘탈의 뜻에 대해서 간단하게 이해하고 넘어가면 좋을 것 같습니다. 주식시장에서 모멘텀의 뜻은 종목의 주가가 상승할지, 하락할지 변동 상황을 나타내는 것입니다. 매수할 종목이 상승하려는 상황이기 때문에 매수를 해야 한다거나, 매수한 종목이 하락하는 상황이기 때문에 손실이 더 커지기 전에 매도한다는 방식으로 활용할 수도 있겠습니다. 주식시장에서 펀더멘탈의 뜻은 기업이 얼마나 튼튼한지를 나타내는 것입니다. 매수하려는 기업의 매출이 높아졌다면 좋다는 것, 영업이익이 높아졌다면 좋다는 것, 기업이 가지고 있는 부채가 적어져서 안정적이라고 판단하는 것 등이 펀더멘탈에 해당될 수 있겠습니다. 매수하려는 기업이 파산할 이유가 없고 매출은 꾸준하게 증가한다면 주가도 오를 것으로 예상할 수 있겠습니다.

 

젠포트 팩터 점수 계산 방식

확인할 수 있는 젠포트 점수 로직은 큰 틀에서 종합점수는 모멘텀 점수와 펀더멘탈 점수로 구성되어 있습니다. 모멘텀 점수는 가격, 수급으로 나누어지며, 펀더멘탈 점수는 성장, 가치로 나누어져 있습니다. 아래 팩터는 매수 조건식에서 검색이 가능한 이름으로 대체한 것입니다. 

 

• 모멘텀점수 가격 팩터
  
  • 상승강도점수, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
  • 이격도, 이격도 점수 팩터 (5일, 10일, 20일, 60일 등 단기, 중기, 장기) 
• 모멘텀점수 수급 팩터
  • 거래대금
  • 거래량, 과거값, 평균, 변화량 변화율 팩터
  • VRAC점수, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
  • 외국인순매수량, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
  • 외국인누적순매수점수, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
  • 기관순매수량, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
  • 기관순매수점수, 과거값, 평균, 변화량, 변화율 팩터
• 펀더멘탈점수 성장 팩터
  • 단기이익성장률점수 팩터
  • 영업이익성장률(금기) 팩터
  • 영업이익성장률점수 팩터
  • 매출액성장률점수 팩터
• 펀더멘탈점수 가치 팩터
  • 자기자본이익률(ROE), 점수 팩터
  • 주가수익률(PER), 점수 팩터
  • 주가순자산률(PBR), 점수 팩터

 

로직

 

젠포트 전략을 어떻게 만들어야 할까?

혹시나 전략을 만들 때 어려움을 겪고 계시는 투자자분들도 계실 것 같아서 정리해 보았습니다. 비록 모든 내용을 공개하지는 않지만 기본적인 로직을 이해하고 나만의 투자 아이디어를 추가하면 수익을 내는 전략이 탄생할 것이라고 생각합니다. 이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.