젠포트 단타 전략 실패와 교훈 짧은 리뷰...

젠포트 백테스팅 수익률 91,356%를 기록했던 전략을 실전 투자에 사용했었습니다. 결과적으로는 실패한 전략이라고 생각하고 있으며 이번 전략을 통해서 개인적으로 느낀 점을 공유하고자 합니다. 젠포트 전략으로 손실을 기록한 짧은 리뷰이며 편하게 보시면 되겠습니다.

 

젠포트 주식자동매매

 

단타 전략 수익률

일평균 수익률, 누적 수익률, CAGR 모두 큰 폭으로 떨어졌으며 MDD 또한 8.48%로 떨어지는 모습을 보였습니다. 10월 마감 리뷰에서 확인했던 총자산인 1,519,678원에서 1,411,072원까지 하락했습니다.

 

단타 전략 수익률

 

 

매매결과 통계

수익종목이 41%, 손실 종목이 59%를 찍었으며 지난 매매 성공률보다 손실 비율이 늘어났고, 목표 매도 로직에 만족하지 못하고 보유기간 만료로 매도한 종목이 줄어들지 않았습니다.

 

매매결과 통계

 

 

누적 수익률

누적 수익률 그래프의 빨간색 선을 보시면 10월 7일부터 11월 11일 까지는 코스피와 코스닥 시장에 비해서 나쁘지 않은 모습을 보였으며 오히려 수익을 내는 상황이었지만 이후에는 시장의 흐름을 따라가지 못하는듯한 모습을 보이면서 수익 곡선이 내려가고 손실이 커졌습니다.

 

누적 수익률 그래프

 

 

일일 수익률

10월 마감 이후 11월 1일부터 초반에는 수익을 내는 모습을 보였지만 이후부터는 코스피와 코스닥 시장이 좋지 않은 모습을 보이면서 주춤하는 모습을 모였고 11월 16일부터는 손실을 내기 시작하여 11월 22일에 -5.25%를 기록했습니다. 

 

일일 수익률 표

 

 

단타 전략 실패와 교훈

백테스팅을 할 때에는 수익률이 높게 나왔기 때문에 실전에 투입하였던 전략이었습니다. 하지만 실제로는 수익을 내는 종목보다는 손실을 내는 종목들의 비율이 더 높았고 제가 생각하던 것과는 다른 모습이 많이 보였습니다. 과거가 미래를 보장하지 않는다는 말을 교훈으로 배운 좋은 경험이 되었습니다.

 

• 단타 전략 문제점 피드백
  • 매수 전략을 짤 때 조건을 타이트하게 구성하여 좋은 종목만 고르게 하려는 의도가 있었지만 결과적으로는 매수하는 종목들의 폭이 좁아져서 비슷한 종목들만 매매하는 상황이 종종 생기게 되었습니다.
  • 최대 보유 일이 10일이면서 매도 목표가를 높게 잡았는데 시장이 좋지 않을 때는 목표가를 만족하지 못해서 하락하는 종목을 계속 보유하다가 만기일에 손실을 보고 매도하게 되는 악순환의 과정이 있었습니다.
  • 시장이 좋지 않을 때는 자본을 지키고 시장이 좋을 때 수익을 낼 수 있는 전략이 필요했습니다.

 

 

다음 젠포트 전략은?

과거에는 장기 전략으로 수익을 거두었었지만 단타 전략을 공부하고 수익을 내보고 싶기 때문에 다음에 사용할 전략도 단타 전략이 될 것 같습니다. 타이트한 조건들을 느슨하게 만들기, 종목 보유일 줄이기, 하락하는 시장에서 자본을 지키는 방법을 고려하여 전략을 보완할 예정입니다. 젠포트를 운영하면서 아직까지는 투자 원금을 1원도 잃지 않았기 때문에 조금 더 적극적으로 전략을 실험하려고 합니다. 다음에는 조금 더 도움이 되는 좋은 소식으로 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 이 글이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다. 모두 성공적인 투자하시고 부자 되시기를 기도하겠습니다!