젠포트 단타 전략 백테스팅 수익률 91,356% (조건식 공개 X)

젠포트는 공식(전략)을 통해서 주식을 자동으로 사고 팔 수 있게 하는 서비스입니다. 사람이 직접 주식 거래를 할 때 생길 수 있는 본능과 심리를 제거하고 공식을 통한 기계적, 기술적인 투자를 하는 것입니다. 실제로 젠포트를 이용하여 만든 많은 전략들 중에서 백테스팅 수익률이 높았던 것을 가져와보았습니다. 조건식(공식과 설정값들)은 공개할 수 없지만 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

젠포트

 

젠포트 전략 어떻게 만들까?

젠포트는 간단한 공식으로 만든 전략이라고 해도 백테스팅을 해보면 대부분 어느 정도는 수익률이 나옵니다. 하지만 더 좋은 전략을 만들려고 하면 마음처럼 수익률이 잘 나오지 않는다는 것을 저도 잘 알고 있습니다. 부등호, 숫자 하나, 공식(팩터 등) 하나에 따라서 결과가 천차만별로 달라지기 때문입니다. 어떻게 해야 나만의 좋은 전략을 만들 수 있을까요?

• 백테스팅 : 내가 만든 전략을 이용하여 과거부터 현재에 이르기까지 수익과 손실을 실험하는 것이라고 이해하면 쉬울 것 같습니다. 아래 사진을 예로 들면 2007년부터 2021년까지 약 14년의 기간 동안 전략을 이용해 모의 투자했다고 볼 수 있습니다.
• 일평균 수익률 : 하루에 얼마나 수익을 냈는가를 보여주는 지표입니다.
• 누적 수익률 : 약 14년 기간에 걸쳐서 누적된 수익률입니다.
• CAGR : 연평균 수익률입니다. 최초로 투자한 금액과 투자로 인해 발생한 수익을 매년 재투자할 때 복리로 매년 얼마나 수익이 발생했는지를 계산한 것입니다. 조금은 이해하기 어려울 수 있지만 매년 일정한, 평균적인 성장률을 의미한다고 이해하시면 되겠습니다.
• MDD : 최대 낙폭 값을 의미합니다. 1,000만 원을 투자했을 때 MDD가 50%라고 가정하면 1,000만 원이 50%까지 떨어져서 500만 원이 된 적이 있다고 볼 수 있습니다.
• 투자원금 : 100만 원을 가지고 투자를 시작했다면 투자 원금이 100만 원입니다.
• 총 손익 : 투자금을 제외한 손실과 수익 금액입니다.
• 현재 총자산 : 투자금을 포한한 현재 자산입니다.

 

젠포트 단타 전략

 

제가 생각하는 젠포트 전략을 만드는 방법은 '내가 종목, 주식, 시장에 대해 어떻게 생각하고, 어떤 철학을 가지고 있는지'가 중요하다고 생각합니다. 자신의 생각과 철학이 비록 거창한 것이 아닐지라도 한 번쯤은 진지하게 고민해 보아야 합니다. 생각에 따라서 전략이 달라지고 백테스팅 수익률도 달라진다고 생각합니다.

 

제가 이번 전략을 만들 때 큰 틀에서 생각한 3가지 조건이 있었습니다.

1. 첫 번째는 단기 매매를 하는 것입니다. 사람들이 주식 투자를 하는 이유는 결국 '수익' 때문입니다. 장기 투자는 훌륭한 투자 방법이지만 장기 투자가 이루어지는 긴 기간 안에서도 수익을 낼 수 있는 기회가 많이 있다고 생각했기 때문에 단기 투자로 수익을 내겠다는 생각을 했습니다.
2. 두 번째는 주식을 최대 10일까지만 보유하는 것입니다. 내가 산 종목은 최대 10일까지만 보유할 것이며 이후에는 팔겠다는 것입니다. 종목을 장기 보유해서 미래에 높은 수익을 낼 수도 있겠지만 지금 당장은 큰 욕심을 내지 않고 주가가 올랐을 때 팔아서 수익을 내겠다는 생각을 했습니다.
3. 세 번째는 앞으로도 국제 경제와 주식 시장이 성잘할 것이라는 긍정적인 미래에 대한 관점입니다. 이번 전략에 사용한 설정값들은 과거에도 건강했던 종목을 선정하고 앞으로도 수익을 낼 것으로 긍정적인 기대를 한다는 조건입니다. 주식 시장은 언제나 상승과 하락이 반복되지만 결국에는 수익을 낼 것이라고 믿기 때문입니다. 

이렇게 큰 틀에서 3가지 조건을 생각해두고 전략을 만들었습니다. 수많은 팩터(전략을 만들 때 사용하는 전략의 요소들)들 중에서 내 생각과 최대한 비슷하도록 조합하여 전략을 만들면 나만의 좋은 전략을 만들 수 있게 됩니다. 물론, 백테스팅 결과가 훌륭하게 나온다고 해도 실전에서는 통하지 않을 수도 있다는 사실은 항상 기억해야 합니다.

 

매매 대상 설정값

전략을 만들 때 고려한 몇 가지만 살펴보겠습니다. 엄청난 정보는 아니지만 제가 전략을 만들 때 고려한 설정들이니 가볍게 읽어주시면 되겠습니다.

• 유니버스 선택 : 코스피 중대형, 코스피 중소형, 코스피 대형, 코스닥 중형, 코스닥 소형, 코스닥 초소형 선택, ETF는 제외.
• 업종 선택 : 국내 상장 중국기업만 제외. 중국 기업에 대한 신뢰도가 낮다고 판단.
• 매수 가격 기준은 전일 종가.
• 매도 퇴출 조건의 목표 매수가는 +20%(전일 종가에 내가 산 종목이 20% 오르면 팔겠다는 뜻) / 손절가는 없음
• 종목당 매수 비중은 5% 설정. 여러 종목으로 분산투자를 하여 위험 부담을 낮추기 위함.
• 최대 보유 종목 수 40종목. 마찬가지로 종목수를 늘려서 위험 부담을 낮추기 위함.
• 종목 최소 보유일은 0일, 종목 최대 보유일은 10일.

 

전략 백테스팅 수익률

2021년 8월 중순쯤에 코스닥이 큰 폭으로 떨어진 적이 있었는데 이때 수익률(-3.66% 예상)도 함께 떨어졌음을 알 수 있었습니다. 시장이 좋지 않을 때 수익을 내는 것이 쉽지 않다는 것을 느꼈습니다. 수익을 낸 종목은 4,045개(56%), 손실을 낸 종목은 3,168개(44%)로 수익 종목이 약간 우세함을 보였습니다. 누적 수익률 차트를 보면 꾸준하게 수익을 냈다고 볼 수 있겠습니다.

 

젠포트 백테스팅 수익률

 

매매 결과 통계

약 14년 동안 3,625일을 거래했고 내가 산 종목은 평균 8.63일을 가지고 있었다는 것을 알 수 있습니다. 보유한 종목은 코스피 중대형, 코스피 중소형, 코스닥 대형, 코스닥 중형, 코스닥 소형, 코스닥 초소형이었습니다. 내가 산 종목을 파는 매도 조건의 결과를 보니, 주식의 가격이 많이 올라 목표치(+20%)를 만족하여 매도한 종목은 1025개, 종목을 보유하는 기간인 10일이 지나서 매도한 종목이 4989개였습니다. 종목을 보유하는 기간이 최대 10일이기 때문에 기간 안에 주식의 가격이 많이 오르지 않아 목표치에 도달하지 못했거나, 주식의 가격이 하락했을 경우에 종목을 매도했을 것으로 예상됩니다.

 

젠포트 전략 매매 결과

• 약 14년 중에서 일일 수익률을 따져보았을 때, 가장 많이 떨어졌을 때는 2008년 10월 16일에 -8.56%이며, 가장 많이 올랐을 때는 2008년 10월 30일에 +9.31%였습니다.

 

전략 피드백

제가 생각할 때 전략의 표면적인 문제는 3가지였습니다.

• 첫 번째, 종목의 최대 보유 기간인 10일이 주식의 가격이 목표치까지 오를 때까지 버티지 못할 정도로 짧았을 수 있음.
• 두 번째, 종목을 팔기 위한 조건 중에서 목표 수익률을 너무 크게 잡았을 수도 있음.
• 세 번째, 수익 종목과 손실 종목의 비율을 볼 때 큰 차이가 보이지 않는 것을 보면 팩터를 수정하여 안정성 보완이 필요해 보임.

 

젠포트 전략을 공개하지 않는 이유?

젠포트 전략은 한정된 인원에게 비싼 가격으로 거래가 되기도 합니다. 전략이 실제 투자에서 정상적으로 작동한다면 큰 수익을 낼 수 있기 때문입니다. 한정된 인원에게만 파는 이유는 많은 사람들이 같은 전략을 사용하면 실제 투자에서 정상적으로 작동하지 못할 수도 있기 때문입니다. 제가 젠포트 전략을 공유하지 않는 이유는 전략이 완벽하지 않을뿐더러 동시에 많은 사람들이 사용하면 오히려 손실이 발생할 수도 있는 위험이 있다고 생각하기 때문에 전략을 공유하지는 않습니다. 이 글에서 핵심은 누구나 훌륭한 전략을 만들고 수익을 낼 수 있다는 자신감과 원리를 공유하는 것에 있습니다. 이 글이 수익을 내는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 귀중한 시간을 내주시고 긴 글을 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.

 

글안에 제가 잘못 이해하고 있는 내용이 있을수도 있습니다. 잘못된 내용이 있다면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 저도 배워서 더 좋은 정보를 공유할 수 있도록 노력하겠습니다. 공감을 눌러주시면 다음 콘텐츠를 제작하는데 큰 힘이 됩니다 : )